计量经济模型与经济预测

《计量经济模型与经济预测》是由美国学者平狄克（Pindyck）、鲁宾费尔德（Rubinfeld）所著，由机械工业出版社于1999年出版的经济学专著。

内容简介

本书分为四个部分，分别探讨了四种类型的模型。第一部分和第二部分介绍了基本的单方程回归模型及其构建方法。第三部分详细阐述了多方程模型的建立和估计方法，包括联立方程模型的识别问题及多种最小二乘估计方法。第四部分则专注于时间序列模型的研究。

书籍目录

译者序

前言

引言

第一部分 回归分析基础

第1章 回归模型介绍

- 曲线的拟合

- 最小二乘估计法的推导

附录1.1 求和算子的运用

附录1.2 最小二乘参数估计的推导

第2章 统计基础知识复习

- 随机变量

- 估计

- 估计量的有用性质

- 概率分布

- 假设检验与置信区间

附录2.1 期望算子的性质

附录2.2 极大似然估计

第3章 一元线性回归模型

- 模型

- 最佳线性无偏估计

- 假设检验和置信区间

- 方差分析和相关性

附录3.1 斜率最小二乘估计的方差

附录3.2 最小二乘残差的一些性质

第4章 多元线性回归模型

- 模型

- 回归统计量

- f检验、r2和调整的r2

- 多重共线性

- 标准化系数和弹性系数

- 偏相关系数和逐步回归

附录4.1 最小二乘参数估计

附录4.2 回归系数

附录4.3 多元回归模型的矩阵形式

第二部分 单方程回归模型

第5章 多元回归模型的应用

- 一般线性模型

- 虚拟变量的使用

- 多参数假设的检验

- 分段线性回归

- 具有随机解释变量的多元回归模型

附录 有关虚拟变量系数的检验

第6章 序列相关和异方差性

- 异方差性

- 序列相关性

附录 广义最小二乘估计法

第7章 工具变量法和模型的确认

- 自变量与误差项相关

- 变量的测量误差

- 确认失误

- 回归诊断

- 确认检验

附录 工具变量估计法的矩阵形式

第8章 单方程回归模型预测

- 无条件预测

- 误差项序列相关情形下的预测

- 有条件预测

附录 多元回归模型预测

第9章 单方程估计：高级问题

- 分布滞后模型

- 因果关系检验

- 观测的丢失

- 平行数据的使用

附录 长期弹性系数的区间估计

第10章 非线性估计与极大似然估计

- 非线性估计

- 极大似然估计法

- arch与garch模型

附录 广义矩估计法

第11章 分类选择模型

- 二元选择模型

- 多元选择模型

- censored 回归模型

附录 logit模型和probit模型的极大似然估计法

第三部分 联立方程模型

第12章 联立方程模型的估计方法

- 联立方程模型概述

- 模型识别问题

- 参数的一致估计

- 两阶段最小二乘法

- 具有序列相关和滞后因变量的联立方程模型的估计

- 更高级的估计方法

附录12.1 矩阵形式的模型识别问题

附录12.2 矩阵形式的两阶段最小二乘法

附录12.3 矩阵形式的似无关回归估计法

第13章 模拟模型介绍

- 模拟过程

- 模拟模型的评价

- 模拟的实例

- 模型的估计

- 非结构化模型：向量自回归模型

- 数据受限制的模型构造方法

第14章 模拟模型的动态行为

- 模型的稳定性和振荡性

- 模型的行为：乘数和动态反应

- 脉冲响应函数和向量自回归模型

- 模拟模型的调试

- 随机模拟

附录 一个小宏观经济模型

第四部分 时间序列模型

第15章 时间序列的平滑和外推

- 简单外推模型

- 平滑和季节调整

第16章 随机时间序列的特性

- 随机时间序列模型简介

- 随机游走

- 平稳和非平稳时间序列

- 平稳过程的性质

- 刻划时间序列的自相关函数

- 随机游走的检验

- 协整时间序列

附录 平稳过程的自相关函数

第17章 线性时间序列模型

- 移动平均模型

- 自回归模型

- 混合自回归－移动平均模型

- 齐次非平稳过程：arima模型

- arima模型的确认

附录 平稳性、可逆性和齐次性

第18章 时间序列模型的估计和预测

- 模型估计

- 诊断检验

- 最小均方误差预测

- 预测值的计算

- 预测误差

- 预测的置信区间

- 预测的性质

- 两个例子

第19章 时间序列模型的应用

- 建模过程回顾

- 经济变量模型：库存投资

- 季节性电话数据的预测

- 时间序列和回归分析组合模型：转移函数模型

- 用回归－时间序列组合模型预测短期储蓄存款流量

- 预测利率的回归－时间序列组合模型

参考资料

计量经济模型与经济预测.中国科学院知识服务平台.2024-11-19

计量经济模型与经济预测.豆瓣读书.2024-11-19